Tag: quant
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提及多了，信息未必多：拆解 Reddit 嵌入预测波动率的"身份泄漏"
用 Llama 嵌入预测波动率看似样本外 R²=0.13，实则几乎全是"认出了这是哪只股票"；一篇 ICAIF '26 论文的三层诊断协议，值得所有做 LLM 金融预测的人先看。
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读新闻，不许带"事后诸葛亮"：NoLBERT 主题、注意力冲击与股票横截面收益
用只读过 1995 年之前文本的语言模型读 126 万篇财经新闻，证明"去掉事后诸葛亮"几乎不损失预测力，而注意力冲击的衡量窗口（63 天 vs 5 天）比选哪个模型更重要；验证集上最优的实验在测试期全部亏钱。
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短期趋势跟踪之死：tick 大小、HFT 做市与趋势自循环的断裂
arXiv 2607.01550：Bouchaud 团队用约 100 只最流动的期货（1995–2025）证明，2008 年后短期趋势跟踪的死亡不是拥挤或成本能解释的——波动率归一化的 tick 大小把市场干净地分成两半：小 tick 合约的趋势收益全部归零，大 tick 合约基本毫发无损；真正的断裂点是 HFT 做市在可预测方向性流面前撤单，掐断了"信号→交易→冲击→信号增强"的自循环。
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逻辑关系就是印钞机：Polymarket 组合套利的实证拆解
一篇 2026 年 10 月的工作论文用 42 天 Polymarket 全深度数据实证证明：逻辑相关的预测合约之间存在可执行的组合套利，结算样本中理想套利者累计锁定 250 万美元保证利润，资本周转下周化收益 3.5%。