Tag: quant
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机构定制单的隐形足迹：FLEX 期权如何带动标准期权持仓
arXiv 2610.13044：用 250 个交易日的 OCC 期权数据做匹配双重差分，FLEX 定制期权生效后标准期权链持仓量相对对照组多涨 36%，而方向性股票收益只有当天 -0.85% 的昙花一现；真正能赚钱的不是方向，而是事件日 IV-RV 利差预测的 short straddle 波动率 carry。
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回测与实盘分道扬镳：一个日内系统实测挖出的六个缺陷
arXiv 2610.21846：把实盘交易日拿回测引擎逐笔复盘，一个美股日内系统挖出 6 个让回测与实盘分歧的隐形缺陷——默认数据源只给开盘成交量的 0.1%–2%、分红除权偷走 0.68%、UTC 字符串被当成纽约时间用，而汇总指标全都"看起来正常"。
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价格由公式说了算：以太坊 Blob 市场需求弹性与福利的实证研究
arXiv 2610.16588：用 Pectra 升级做自然实验，测出以太坊 blob 需求弹性仅 -0.19——价格从 $1.40 降到接近 0，用量只涨 24%，机械定价的福利损失远比想象中小。
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抄"股神"作业真能赚钱？《巴菲特效应》的 25 年实证拆解
arXiv 2610.17231 用 2000–2025 年美股 13F 披露做双重差分事件研究：巴菲特等最高知名度基金经理披露新建仓后，被披露股票 5 天累计多涨 2.3% 且不回调，证据指向注意力驱动的信息定价而非无脑跟风。