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中国高频交易长什么样？深交所 474 亿笔订单的精确匹配实证
没有交易者身份标签、没有做市返佣、还有 T+1 管着，怎么在中国市场里找出高频交易？一篇深交所实证用“订单价格是否恰好等于对侧最优价”追踪高频活动，并用开盘通道延迟差异做出因果估计：速度变快没有压窄平均价差，却让短时波动和逆向选择上升。
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没有交易者身份标签、没有做市返佣、还有 T+1 管着，怎么在中国市场里找出高频交易？一篇深交所实证用“订单价格是否恰好等于对侧最优价”追踪高频活动，并用开盘通道延迟差异做出因果估计：速度变快没有压窄平均价差，却让短时波动和逆向选择上升。